在 CVXPY 中实现“OR”约束

问题描述

所以我有一个简短的问题，但我无法找到答案...

我想对 CVXPY 实施“OR”约束：

要么 x = 0 要么 x_min

其中 x 是一个真正的正值。我们如何在代码中实现这样的约束？ 我试图用混合整数形式来制定约束，但我没有成功...... 任何帮助将不胜感激！

解决方法

凸优化中没有严格不等式。

假设，我们要表达：

Either x = 0 OR x_min <= x <= x_max
(x_min,x_max: scalar constants)

这通常由（混合整数编程！）完成：

Add binary variable y
Add constraint: x <= x_max * y
Add constraint: x >= x_min * y

严格的不等式需要先验定义epsilons。