问题描述
我试图用稳健的标准误差复制两个多元回归。我正在尝试使用 R 复制 STATA 中的默认稳健性函数。我有两个我希望复制的多元回归。我已经使用 coeftest 函数成功复制了第一个模型。
mainreg <- lm(systsup_index ~ polperf + ec_perf1 + corr_2 +
locgvt_perf + pol_part1 + pol_part2 + interp_trust1 +
perc_violence1 + vic1 + exp_tv + sex +
educ_dummy2 + educ_dummy3 + educ_dummy4 + age_dummy2 +
age_dummy3 + age_dummy4 + age_dummy5 + age_dummy6 + country1 +
country2 + country3 + country4 + country5 + country6 +
country7 + country8 + country9)
coeftest(mainreg,vcov = vcovHC(mainreg,"HC1")) # robust; HC1 (Stata default)
现在，我试图复制第二个回归，它与第一个回归相同，但排除了四个国家变量（国家 2、国家 5、国家 6 和国家 7）。出于某种原因，当我使用相同的 coeftest 函数来生成此模型的估计值时，它仅显示我从 summary(mainreg2) 函数中获得的相同估计值（即，此复制的错误估计值）。
mainreg2 <- lm(systsup_index ~ polperf + ec_perf1 + corr_2 +
locgvt_perf + pol_part1 + pol_part2 + interp_trust1 +
perc_violence1 + vic1 + exp_tv + sex +
educ_dummy2 + educ_dummy3 + educ_dummy4 + age_dummy2 +
age_dummy3 + age_dummy4 + age_dummy5 + age_dummy6 +
country1 + country3 + country4 + country8 + country9)
coeftest(mainreg2,vcov = vcovHC(mainreg2,"HC1"))
我在这里做错了什么？如何获得 coeftest 函数以生成具有 mainreg2 稳健标准误差的不同系数估计值（不同于汇总函数）？
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！
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