为什么 Alpha Advantage 的日内数据从凌晨 4:00 开始，到下午 20:00 结束？

问题描述

这是我从 Alpha Vantage API 获取 2 年日内数据的代码。

from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
import csv
import time

API_key = 'XXXXXXXXXXXXXXXXX'
ticker = 'AAPL'
ts = TimeSeries(key=API_key,output_format='csv')

for yr in range(2):
    for mo in range(12):
        data = ts.get_inTraday_extended(ticker,interval='15min',slice='year'+str(yr+1)+'month'+str(mo+1))

        with open(ticker+'.csv','a',newline='') as write_csvfile:
            writer = csv.writer(write_csvfile,dialect='excel')
            for row in data[0]:
                writer.writerow(row)

        time.sleep(15)

这是我在“AAPL.csv”文件中得到的一个例子。

我不认为起止时间是我的代码造成的。证券交易所的上午 4:00 - 晚上 20:00 的间隔时间正常吗？

解决方法

这是documented at their site：

此 API 返回指定股票的日内时间序列，涵盖适用的延长交易时间（例如，美国市场东部时间上午 4:00 至晚上 8:00）。

我没有看到限制（核心）市场时间的切换，但您可以在检索后自己细分到市场时间。我使用 one of the accessor packages:

从 R（我更经常使用）得到相同的结果

renderPrint({
  df_with_cluster <- cbind(svd_dimen_all_wide,cluster = km.res()$cluster)
  
  df_with_cluster <- rownames_to_column(df_with_cluster,"country")

  df_with_cluster <- df_with_cluster %>%
                      select(country,cluster,everything())
  
  head(df_with_cluster)
})

第一个半小时是从04:00到04:30，用4:30时间戳汇总，前一天的最后一个是20:00h。数据集末尾相同（上周五）：

### Comparison of Countries on Yes% of Bi Words

```{r}
renderPlot({
  world_data %>%
  left_join((df_with_cluster %>%
               mutate(country_code = countrycode(country,"country.name","iso2c"))
             ),by = c("country_code")) %>%
  filter(!is.na(cluster)) %>%
  ggplot(aes(x = long,y = lat,group = group,fill = as.factor(cluster))) +
  geom_polygon() +
  theme_map() +
  scale_fill_discrete() +
  labs(fill = "cluster",title = "World Clusters based on UN voting",caption = "created by ViSa") +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold",size = 16))
}) 
```