在 Python 中寻找等效的目标？

编程问答 2022-05-16

问题描述

我有一个函数 CalibrateTree，它运行另外两个函数 GenerateInterestRateTree 和 GenerateCashFlowTree（前者也是后者的输入），并检查索引处的第一个值 [输出 (cf_tree.iloc[0,0]) 的 0,0] 是 = 100。如果不是这种情况，它会适当增加/减少输入 (trial_rates[maturity-2]) 之一，直到该值达到 100。>

以下是我的代码 - 它完全按预期工作。 par_rates 和 trial_rates 是列表； vol、maturity 和 p 是数字； ir_tree、cf_tree 和 prev_tree 是数据帧。

def CalibrateTree(par_rates,trial_rates,vol,maturity,p,ir_tree,cf_tree,prev_tree=None):
    while abs(cf_tree.iloc[0,0] - 100) > 0.00001:
        ir_tree = GenerateInterestRateTree(par_rates,prev_tree)
        cf_tree = GenerateCashFlowTree(par_rates,ir_tree)
        if cf_tree.iloc[0,0] < 100:
            trial_rates[maturity-2] = trial_rates[maturity-2] - 0.0000001
        if cf_tree.iloc[0,0] > 100:
            trial_rates[maturity-2] = trial_rates[maturity-2] + 0.0000001
    return ir_tree,cf_tree

这显然是极其粗糙和低效的——DataFrames 很容易变成 (20,20) 或更大的形状，而在我的机器上，这个代码仅用于形状 (5,5) 就需要 20 多分钟。通常在 Excel 中，这可以通过使用 GoalSeek 而不是这种蛮力解决方法轻松快速地解决，但是我似乎无法在 Python 中找到合理的替代方案。

为清楚起见，GoalSeek 将是：通过更改 cf_tree.iloc[0,0] 来设置 trial_rates[maturity-2] = 100（因为这是 GenerateInterestRateTree 和 GenerateCashFlowTree 计算中的输入）。

解决方法

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