除了 VAR、VARMA 之外，还有其他模型可用于预测多变量时间序列数据吗？

问题描述

我是时间序列预测问题的新手。我研究了可用于预测多变量时间序列模型的不同模型，但最终只找到了 VAR、VARMA 模型。如果有的话，我想知道其他不同的算法。提前致谢。

解决方法

是的，ARIMA 是一个很好的起点。 tutorial here 非常好。它大量使用了 statsmodels 包。入门不像线性回归模型那么简单，但根据您的问题，我认为这将是您开始的好地方。