问题描述
假设我想将超额收益回归到时间 t 的股息价格比率 (dp) 的滞后值。 我知道该怎么做。但是，如果我想针对波动率机制（例如低、中和高的时期）执行此操作，该怎么办？ 我曾尝试为低波动率和高波动率创建 2 个指标。但是我现在应该如何制作我的 lm() 代码？我应该在回归中的 dP*indicator 的滞后值之间进行交互，还是会弄乱滞后，因为它会在时间序列中产生漏洞，因为数据将被分开？非常感谢所有帮助。
解决方法
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