Rstan：分层多元模型的问题

编程问答 2022-05-14

问题描述

我正在尝试从这个模型的后验中取样：enter image description here

x 是一个 10x1 的向量，mu 是一个 10x1 的向量，sigma 是一个 10x10 的矩阵，psi_0 是一个 10x10 的矩阵，粗体 1 是一个 5x1 的统一向量，其余的都是标量。 F 和 E 是我们分析中两组股票的下标（我们正在进行投资组合优化）。我尝试运行以下代码：

这是模型代码，位于单独的 .stan 文件 (finance_model.stan) 中：

data {
  int<lower=1> T;
  real k;
  real<lower=0> sigma_squared;
  real<lower=0> r_squared;
  matrix[10,10] psi;
  vector[10] x[T];
}

parameters {
  vector[10] mu_var;
  matrix[10,10] Sigma_var;
  real alpha_energy_var;
  real alpha_fin_var;
  real beta;
}

transformed parameters {
  vector[10] mu_mean;
  mu_mean = [alpha_fin_var,alpha_fin_var,alpha_energy_var,alpha_energy_var]';
}
model {
  target += normal_lpdf(beta | k,sqrt(r_squared));
  target += inv_wishart_lpdf(Sigma_var | 12,psi);
  target += normal_lpdf(alpha_energy_var | beta,sqrt(sigma_squared));
  target += normal_lpdf(alpha_fin_var | beta,sqrt(sigma_squared));
  target += multi_normal_lpdf(mu_var | mu_mean,Sigma_var);
  target += multi_normal_lpdf(x | mu_var,Sigma_var);
}

这是R Studio中的代码：

finance_data <- list(
  T = 574,x = data_estimation,sigma_squared = sigma_squared,k = k,r_squared = r_squared,psi = psi
)

fit1 <- stan(
  file = "finance_model.stan",# Stan program
  data = finance_data,# named list of data
  chains = 4,# number of Markov chains
  warmup = 1000,# number of warmup iterations per chain
  iter = 2000,# total number of iterations per chain
  cores = 1,# number of cores (Could use one per chain)
  refresh = 0             # no progress shown
)

我收到一条奇怪的错误消息，我无法解释：


[1] "Error in sampler$call_sampler(args_list[[i]]) : Initialization Failed."   
[2] "Inoltre: Warning message:"                                                
[3] "In system(paste(CXX,ARGS),ignore.stdout = TRUE,ignore.stderr = TRUE) :"
[4] "  'C:/rtools40/usr/mingw_/bin/g++' not found"                             
[1] "error occurred during calling the sampler; sampling not done"

有人可以帮忙吗？我在网上找到的所有层次模型的例子都是单变量的，所以很难做逆向工程。

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

如果你已经找到好的解决方法，欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@）

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