问题描述
所以我正在撰写关于期权的不同定价方法的论文。其中之一是使用 DRO（分布式鲁棒优化）。我想用它来为期权定价，其支付取决于一段时间内的股票范围，因此价格的最大值减去价格的最小值。但是要使用 DRO，我需要有范围函数，所以给出最大值和最小值之间差异的函数是 conex。
对于我的股票，我只使用 q 个增量，q 时刻的股票价格是第一个 q i.i.d 的总和。随机变量 (Xi)。所以现在我需要证明/证明范围函数在所有 Xi 中都是凸的。直觉上这似乎是正确的，但是我不知道我将如何证明这一点，也没有找到任何可以证明这一点的地方。任何帮助将不胜感激。
解决方法
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