从 xts 中提取年月日

编程问答 2022-05-10

问题描述

我通过 quantmod 包为 S&P500 检索了一个 xts，并指定了某个日期范围：

library(quantmod)
getSymbols("SP500",src="FRED")

SP500.noNA <- SP500[-which(is.na(SP500))]

SP500.start <- match(as.Date("2018-12-13"),index(SP500.noNA)) - 30
SP500.end <- match(as.Date("2018-12-27"),index(SP500.noNA))
SP500.period <- SP500.noNA[SP500.start:SP500.end]

我想从 xts 'SP500.period' 中提取日期向量。 xts 的大部分文档都是关于如何过滤特定日期范围/序列的索引，但我如何只检索日期信息？

解决方法

我们可以使用index

index(SP500.period)
data-mungingquantmodrrxts