Mosek 在大型 MIQCQP 上无限期运行

问题描述

我们有一个大规模的 MIQCQP 问题。问题大小：

Decision vars: ~9K (with 3K continuous and 6K integral vars)
Objective: 1 Linear expression
Constraints (linear): 35K linear constraints (9K lower bound + 9K upper bound + remaining inequality constraints)
Constraints (Quadratic): 1 quad constraint (with Q matrix size as 3K*3K,which is PSD)

当我们使用 Mosek（通过 Cvxpy）时，它会无限期地运行（在分支定界逻辑中）。此外，从 mosek 日志中：BEST_INT_OBJ 和 REL_GAP(%) 始终显示为 NA。

由于此问题包含专有数据，因此难以共享。

是否有任何一般提示或技巧可以加快解决问题的速度？

（奇怪的是，Gurobi 可以在不到一分钟的时间内解决同样的问题）

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法，小编努力寻找整理中！

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