在时间分解中找到置信区间

问题描述

我使用包“tempdisagg”通过 Chow-Lin 的最大对数似然方法将年度时间序列分解为季度值。当我使用 JDemetra+ 执行此操作时，我可以为估计的季度值生成置信区间。是否可以使用此包或在 R 中以其他方式获得这些置信区间？

示例代码：

DataY <- ts(c(rnorm(10)),start = 1998,frequency = 1)
DataQ <- ts(c(rnorm(40)),start=1998,frequency = 1)
            
ML <- td(DataY~DataQ + 0,conversion = "sum",to = "quarterly",method= "chow-lin-maxlog")
predict(ML)

此外，我想知道是否可以在计算的“回归”和“平滑”或基准测试部分（也像在 JDemetra+ 中一样）拆分结果季度值。

解决方法

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