给定行和列的协方差结构生成矩阵

问题描述

我必须生成 m x n 矩阵，给定两个协方差矩阵：

1. m x m 行协方差矩阵（定义要生成的矩阵的行之间的协方差）
2. n x n 列协方差矩阵（定义要生成的矩阵的列之间的协方差）

如何在 Python 中实现？

编辑： 这是我到目前为止所做的：

import numpy as np

A = np.linalg.cholesky(row_covariance_matrix)    
B = np.linalg.cholesky(column_covariance_matrix)    
z = np.random.normal(size = (A.shape[0],B.shape[0]))    
C  = A @ z @ B    

# The matrix C should have row covariance A and column covariance B. 
# However,that is not the case and the row covariance of C is way off. 

解决方法

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