错误：使用 Autograd 和 Scipy Interpolation(bisplrep) 时，“无法根据规则‘安全’将数组数据从 dtype('O') 转换为 dtype('float64')”

编程问答 2022-05-02

问题描述

我试图用 Autograd 的“grad”函数（我必须强制使用这个函数）来区分一个矩阵的函数，它是一个输入。

问题在于，为了获得输出，首先我必须对这些矩阵值进行插值，而不是其他输入。

为此，我必须在 Autograd 中使用 scipy 实现（导入 autograd.scipy.special 作为 sc），尤其是 bisplrep。此函数返回一个列表 (tck)，其中包含多个元素、节点、插值度......当我使用 auotgrad 时，我得到了标题错误。

我读了很多，事实上，我认为这是因为数组是 float64 类型并且插值的度数是 int 而不是 int64（每个元素都应该是双倍？）。

尽管如此，我不知道如何解决这个问题，因为使 tck[3:5]=np.int64(tck[3:5]) 不起作用。

以下示例，其中 venc 和 mon 是 float64 数组：

xx,yy = np.meshgrid(venc,mon)

tck = sc.scipy.interpolate.bisplrep(xx,yy,matrix,kx= sc.scipy.int64(1),ky=sc.scipy.int64(3)) 
    
def spline_iv(exp,mon,tck):    
    iv = sc.scipy.interpolate.bisplev(exp,tck)
    return iv

def imp_vol1(exp,mon):
    return spline_iv(exp,tck)#,kx=1,ky=3) )
   
value = mc_value(option_type,S0,K,r,T,I,N,imp_vol1,q=0)

最后，我将 Autograd 用于一个函数，其中前面的代码在里面，“矩阵”在第 7 个位置：

vega = grad(compute_mc_value,7)
v_grad1 = vega('C',11020.1,0.06,0.3,1000,50,venc,mon)

由于 bisplrep，我得到了标题错误：

谢谢

解决方法

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