在 r 中测试三个或更多时间序列的协整？

问题描述

我正在估计一个包含三个变量的 VAR 模型。现在我知道 coint.test() 可用于测试两个时间序列的协整，但不能用于测试三个或更多（据我所知）。

这是正确的吗？如果是，是否有任何包/函数可用于测试三个或更多变量的协整？

提前致谢。

解决方法

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