问题描述
我正在按照说明 (here) 在本地机器上镜像 Binance Exchange 上的多个订单簿。
假设为简单起见,我希望镜像 2 个交易品种的订单簿:ETHBTC 和 DOGEBTC(实际上是 350+)。
首先我必须缓冲 websocket 订单更新流:
- wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=ETHBTC@depth@100ms
- wss://stream.binance.com:9443/stream?streams=DOGEBTC@depth@100ms
现在我必须下载快照:
- https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=ETHBTC&limit=1000
- https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=DOGEBTC&limit=1000
一旦我有了快照,我就会将缓冲区(正在进行中)应用到它们,产生一个状态。
之后,所有订单更新都可以简单地应用于状态。
对于更新流,我可以这样做:
async with aiohttp.ClientSession() as session:
async with session.ws_connect(URL) as wsock:
async for msg in wsock:
if msg.type != aiohttp.WSMsgType.TEXT:
J = json.loads(msg.data)
symbol = J['data']['s']
process_update(symbol,J)
但是,一旦第一个更新进来,我如何才能开始下载快照,并使用一个完成处理程序来处理它,从而不中断流?
如果我要跟踪 300 个符号,则同时进行 300 次下载。
我找到了关于异步下载多个文件的资源,但我看不到如何将其与处理流的要求相结合。
我总是可以在单独的线程中进行下载,但这不是在与 aiohttp 的架构目标作斗争吗?
参考:
解决方法
感谢 Graingert 在 IRC Freenode #python 上的回答?
import anyio.to_thread
async def foo():
async def download(symbol):
async with session.get(f"{url}/{symbol}") as resp:
await do_something(resp)
async with aiohttp.ClientSession() as session,session.ws_connect(
URL
) as wsock,anyio.create_task_group() as tg:
async for msg in wsock:
if msg.type != aiohttp.WSMsgType.TEXT:
J = json.loads(msg.data)
symbol = J["data"]["s"]
tg.start_soon(download,symbol)
await anyio.to_thread.run(process_update,symbol,J)