问题描述
我已经使用 tsDyn 包在 R 中运行了一个向量纠错模型 (VECM)。我有一个关于输出解释的问题。我有 3 个变量的数据:GDP(因变量)、低工资就业和 TFP。在看到有证据表明选择的单位存在协整关系后,我运行了一个 VAR,然后运行了一个 VECM,其中 GDP 作为我的第一个变量,然后是低工资就业和 TFP。
以第一单位(BG)为例(见链接图),我理解的解释如下:低工资就业与GDP之间存在长期均衡。 GDP 与低工资就业之间长期均衡 (ECT) 的任何短期偏差均以 25% 的调整速度进行修正。
令我感到困惑的是:GDP ECT 的实质解释是什么?一个变量如何与其自身保持长期均衡?请在此处查看 ECM output with error correction terms
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解决方法
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