面板数据模型滞后的多重共线性问题

编程问答 2022-05-01

问题描述

我有以下问题，我有一个面板数据模型，我想使用随机效应进行估计。估计正常模型时：

#random effects non spatial model
re.nonspatial = plm(observed.cases ~ Schools + Sportclubs + Public.spaces + Mouth.masks.in.schools + Mouth.masks.in.public.spaces.gyms + No.more.alcohol.after.8 + max.guests +                                max.gatherings + total.inhabitants + inhabitants.per.km2,data = Policiesmatrix,model = "random",index=c("municipality.id","Start_Date"))
#summarizing results
summary(re.nonspatial)

R 表示变量 max.gatherings 存在多重共线性问题，因为它与另一个变量高度相关，当我删除该变量时，一切正常。

但现在问题来了，当我想用​​滞后的解释变量运行模型时（因此我得到了因变量时间段之前的时间段的解释变量：

fun1 = observed.cases ~ lag(Schools,1,shift = time) + lag(Public.spaces,shift = time)  + lag(Sportclubs,shift = time) + lag(No.more.alcohol.after.8,shift = time) + lag(Mouth.masks.in.public.spaces.gyms,shift = time) + lag(max.guests,shift = time)

re.nonspatial.lag2 = plm(fun1,data  = Policiesmatrix,"Start_Date"))


summary(re.nonspatial.lag2)

我得到多重共线性错误：solve.default(crossprod(ZBeta)) 中的错误：系统在计算上是奇异的

我不明白，因为我使用的是相同的数据集，所以正常数据集如何没有多重共线性，但滞后，本质上是相同的数据集减去所有变量的 1 个数据点，具有多重共线性。

解决方法

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