quantstrat 中 add.indicator() 中的参数

问题描述

我试图确定我需要详细说明我需要发送给 quantstrat 的 add.indicator() 参数。

在技术分析术语中，我尝试使用一组平滑的 ADX 指标进入交易，并通过吊灯止损退出。

以下是我想添加为指标的函数，以及我使用的相应 add.indicator 方法：

首先吊灯停止出口：

cstop <- function(HLC,n=22) {
  high22 <- runMax(Hi(HLC),n)
  custATR <- ATR(HLC,n)[,2]
  chandy <- high22 - custATR *3
  return(chandy)
}

add.indicator(strategy = strategy.st,name="cstop",arguments=list(HLC=quote(HLC(mktdata)),n=22),label="cstop")

现在是 ADX 条目的一部分：

custplusDI <- function(HLC,n=14) {
  plusDI <- ADX(HLC,1]
  plusadx <- EMA(plusDI,8)
  return(plusadx)
}


add.indicator(strategy = strategy.st,name="custplusDI",n=14),label="PlDIEMA")

我的问题是函数产生的数字与它们在 quantmod 上的数字不同（它们被准确反映）。注意指标仍然返回值，但它们与 quantmod 值略有不同，所以我想知道我的 add.indicator() 函数的参数是否足够丰富。我需要添加更多参数吗？感谢您的帮助。

我正在比较 cstop 公式：

> x <- as.xts(cstop(PINDUODUO,22))
> x["2019-12-26/2020-01-17"]
                 e1
2019-12-26 36.26062
2019-12-27 36.44514
2019-12-30 36.59081
2019-12-31 36.71896
2020-01-02 38.38809
2020-01-03 38.68500
2020-01-06 38.70250
2020-01-07 38.68648
2020-01-08 38.70937
2020-01-09 38.89576
2020-01-10 38.94140
2020-01-13 38.90998
2020-01-14 38.95907
2020-01-15 39.05502
2020-01-16 39.01706
2020-01-17 39.02720

到 quantstrat 中的 e1.cstop（应该是同一个东西？？）：

>test = applyIndicators(strategy.st,mktdata=PINDUODUO)
>test["2019-12-26::2020-01-20"]

在同一时间段内包含：

e1.cstop
34.45244281
34.70823709
34.83331841
34.92407648
36.32570946
36.6536343
36.70619674
36.68546062
36.75430368
36.87001324
36.76364905
36.82575555
36.82367579
36.88169044
36.88934051
36.94164312

解决方法

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