问题描述
我想模拟一个 20X100 的 VAR(1) 时间序列。为此，我首先需要创建一个 20X20 的系数矩阵（A 矩阵）。但是这个系数矩阵必须满足一定的条件才能使 VAR 级数稳定。从我读到的条件是A的所有特征值的绝对值都应该小于1。
我的问题是是否还有更多条件？以及如何通过蛮力或使用某个库来创建满足这些条件的 A 矩阵？
解决方法
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