删除 R 中的周末效应股票数据标准普尔 500

编程问答 2022-04-28

问题描述

标准普尔 500 指数显示出一些反复出现的模式。这种反复出现的模式被表述为一周中的某一天的季节性或在文献中更广为人知的周末效应。周一的回报往往明显低于其他交易日。 假设我得到了股票数据

#Gathering stock data
library("quantmod")
SPX <- getSymbols("^GSPC",auto.assign = FALSE,from = "1966-01-01",to ="2021-01-01")
#Isolating stock prices
p <- SPX$GSPC.Close

将标准普尔 500 指数分解为季节性模式和趋势：

pts <- ts(p,frequency = 365)
pdecomp <- decomp(pts,outplot = 1,decomposition = "multiplicative") #seasonal pattern seems insignificant

现在我的问题是；如何删除一周中的这一天季节性模式。我是否应该使用 decomp 函数中的季节性模式。或者我应该自己构建另一种方法？我期待听到您的建议。

解决方法

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