问题描述
如何使用 gpflow.kernels.changepoint 查找变更点位置。使用此内核拟合 GPR 模型后，如何将其追溯到数据中的实际变化点？代码片段/伪代码或任何类型的输入将不胜感激。 PS：我正在尝试使用 Python 处理金融时间序列数据
解决方法
gpflow.kernels.ChangePoints 内核具有 kernels 属性和 locations 属性。假设您正在两个内核 [k1,k2] 之间拟合 ChangePoint 模型。在这种情况下，locations 属性将包含您的预测变量 x 的值，在该值处，在内核 k1 和 k2 之间平滑插值的 sigmoid function 是居中。此外，查看 steepness 参数可能也很有趣，它会告诉您除了位置之外 sigmoid 的陡峭程度。