问题描述
我正在用 Python 做一个项目，在该项目中我复制了一篇论文，我不得不使用包括固定效应和工具变量的设置。由于没有方法可以一起完成，所以我使用了线性模型 PanelOLS 来分别计算第一阶段和第二阶段。
虽然我设法获得了所需的系数，但标准误差不正确。我知道这是由我手动执行 2SLS 引起的。在我的计算中，它们相当接近...
问题：是否有经验法则或其他任何方法来比较手动 2SLS 和“标准”IV 获得的 SE？就像其中一个更大，或者手动获得的一个仅在某些因素方面有所不同......或者当手动计算的估计对于 alpha = 0.05 显着时，对于 alpha = 0.1 来说肯定显着“真实”的设定？
我非常感谢之前处理过这个问题的其他人的工作的任何提示或链接。
谢谢！
解决方法
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