从第二个数据集 (R) 中检索带时间戳的数据

问题描述

我有两个数据集，一个包含这样的时间戳事件：

Date        Time    Event
2020-01-10  08:30   Payroll
2020-02-07  08:30   Payroll
2001-03-08  09:00   Divident

另一个数据集包含多个资产的逐笔数据（每分钟），如下所示：

Date        Time    Close    Asset
2020-01-10  8:14    28408    DJ
2020-01-10  8:15    28410    DJ
2020-01-10  8:16    28390    DJ
...
2020-01-10  8:29    28412    DJ
2020-01-10  8:30    28414    DJ
2020-01-10  8:31    28416    DJ
 ...
2020-01-10  8:59    28420    DJ
2020-01-10  9:00    28422    DJ
2020-01-10  9:01    28423    DJ

我想获得活动前 15 分钟、实际活动和活动后 30 分钟的收盘价（最好是每个单独的资产）。像这样：

 Date        Time    Event    -15m   0m    +30m
 2020-01-10  08:30   Payroll  28410  28414 28422  

但是，我不知道从哪里开始。我一直在查看stackoverflow，但找不到具有代表性的示例。数据集非常详细，包含多年、事件和资产。

有人可以帮助我/推动我朝着正确的方向前进吗？

亲切的问候， 于尔根

解决方法

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