SQL PnL库存查询

问题描述

| 我有一个包含交易清单的表：

Security ;   Quantity ; Price ;  Consid
 1. IBM  ;    +1,000 ;   20  ;  -20k
 2. IBM  ;    +2,000 ;   22  ;  -44k
 3. IBM  ;    -1,000 ;   30  ;  +30k
 4. IBM  ;    -2,000 ;   20  ;  +40k
 5. IBM  ;    -2,000 ;   20  ;  -20k

因此，PnL基本上是Consid列的总和，因此在添加Trade＃5之前，PnL为+ 6k。 在添加了交易＃5之后，这显示PnL为-14k，这实际上并不能反映我们的立场。 我想要某种过滤掉未平仓交易的方法？因此，仅当我们在表中添加了购买的2k IBM股份时，Trade＃5才被允许进入总和。 我最初的尝试是：

set @Ret = @Ret + isnull((SELECT SUM(GC) AS GS
FROM  (SELECT SUM(GrossConsid) * - 1 AS GC
                     FROM   Trades AS CT
                     WHERE  (SpecialCond = \'Prop\') AND (SettType <> \'Futures\') AND (TrdDt <= @Date) AND (TrdDt >=@StartDate) AND (Name = \'my_Comp\')
                     GROUP BY ABS(Quantity)
                     HAVING (SUM(Quantity) = 0)) AS dt),0)

但是我没有弄清楚存在边际条件，如果我有数量为+ 5，+ 5，-5的交易，由于

(SUM(Quantity) = 0))

的计算结果为false，所以不会被计算在内。 关于如何解决此问题的任何想法？ 谢谢克里斯     

解决方法

可运行示例

DECLARE @tbl AS TABLE (Seq int,Security varchar(3),Quantity int,Price int,Consid int) ;
INSERT INTO @tbl VALUES
(1,\'IBM\',1000,20,-20000),(2,2000,22,-44000),(3,-1000,30,30000),(4,-2000,40000),(5,-20000);

WITH RunningInventory AS (
SELECT l.Seq,SUM(r.Quantity) AS Inv
FROM @tbl AS l
LEFT JOIN @tbl r
ON r.Seq <= l.Seq
GROUP BY l.Seq
)
SELECT *
FROM @tbl AS trx
INNER JOIN RunningInventory
    ON trx.Seq = RunningInventory.Seq
WHERE RunningInventory.Inv >= 0 ;

    ,除了使用SQL来匹配库存之外，您还可以让应用在其他“已关闭”列中设置标志吗？然后，您可以这样做：

SELECT Security,SUM(Consid)
FROM mytable
WHERE Closed = 1
GROUP BY Security

    ,不能说出您的逻辑，只是要纠正您说的错误：

HAVING (case when SUM(Quantity) = 0 then 1 else 0 end)