用于从正态分量和指数分量的混合中采样的 R 代码

问题描述

我试图从两个分量分布的混合中生成一个双变量样本，即正态分布和伽马分布。我为此使用了“copula”包。

我写的代码如下-

library("copula")

mycop = normalcopula(param=c(0),dim=2,dispstr="ex")
mymvd = mvdc(
  copula=mycop,margins=c("norm","norm"),paramMargins=list(list(mean=-1,sd=0.5),list(mean=1,sd=0.5)))

这给出了来自 normal(-1,1,0.5^2,0) 的双变量样本。与指数相同的代码将导致该分布的双变量样本。但我不知道如何从 w*Bivariatenormal + (1-w)*BivariateGamma 生成。请帮忙。我在 yt 到处搜索，但找不到任何东西。提前致谢。

解决方法

通常，您从 mixture of two distributions 中取样：

• 生成一个uniform(0,1) 变量（R 中的runif），然后
• 如果该变量小于 w，则从第一个分布中采样，或
• 否则从第二个分布中采样。

同样，您可以通过生成均匀或非均匀随机整数从多个分布的混合中采样，然后根据所选的整数从分布中采样。