如何在 Math.NET 中对多元正态分布进行采样？

问题描述

我在这里遗漏了什么明显的东西吗？ Math.NET 有 a wealth 个概率分布抽样类，但没有多元正态分布。它有 normal 和 Matrixnormal 类——是否有一种简单的方法可以采用其中任何一个来对由均值向量和协方差矩阵定义的多元正态分布进行采样？

解决方法

根据@robert-dodier 的建议，MatrixNormal 分布成为 p = 1 处的多元正态分布。这比有原生 Multinormal 分发类更冗长，但不多：

using MathNet.Numerics.LinearAlgebra;

Vector Sample<T>(System.Random random,Vector<T> mean,Matrix<T> cov)
{
    return MatrixNormal.Sample(
        random,mean.ToColumnMatrix(),cov,Matrix<T>.Build.DenseIdentity(1)).Column(0);

}

但是，只允许正定协方差矩阵，因为分布执行 Cholesky 分解。

math.net statistics