问题描述
我正在尝试模拟随机微分方程 (SDE) 模型。我使用了 sdeint
包(Ito 方法)来为我的模型生成时间步长解决方案。
现在我正在寻找 matlab [Paths,Times,Z] = simulate(MDL)
方法的 python 替代方法(只对前两个输出感兴趣:路径和时间)。
Python 代码:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sdeint
# the drift and diffusion functions are defined elsewhere in my code
F = lambda x,t: drift(x,t)
G = lambda x,t: diffusion(x,t)
t = np.linspace(0,20,nPeriods)
x0 = np.array([0.006,5.05,0.07,29.78]) # initial condition
SDE = sdeint.itoint(F,G,x0,t)
Matlab 灵感:
SDE = sde(F,'StartState',x0);
[S,T] = simulate(SDE,nPeriods,'DeltaTime',dt);
提前致谢。
解决方法
暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!
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