时间序列的乘积分布，每个都具有正态分布并具有相关性

问题描述

假设两个正态分布的时间序列彼此不相关，但每个都与其先前生成的值相关。是否可以定义这种系列的逐元素乘积的分布？

X~N(σ_X²,μ_X)
R_X,X(τ)≠δ(τ)
Y~N(σ_Y²,μ_Y)
R_Y,Y(τ)≠δ(τ)
R_X,Y(τ) = 0
X.Y = ?

我知道 XY ~ Κ₀( x/(σ_Xσ_Y) )/( πσ_Xσ _Y )，但这并没有考虑 X 样本和 Y 样本之间的自相关性，我的目标是计算 Σ_n=n0->N X(n ).Y(n)

谢谢:)

解决方法

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