statsmodels OLS 中的 maxlags (cov_type='HAC')

问题描述

我想用 cov_type = 'HAC' 进行具有稳健标准误差的回归。关键字 maxlags 是如何工作的？如果我选择 5 作为我的最大滞后，它是否会测试每个滞后数据点，直到达到第五个，并使用截距和系数具有最佳 p 值的那个？

那么我应该选择一个更高的值，它会自动给我最好的答案吗？

我如何找出之后使用的滞后数？

我的数据例如：

x = pd.DataFrame([[1,2,4,7,3,2]]).T
y = x.shift(1)

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解决方法

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