问题描述
我正在尝试使用 Pandas ewm 函数进行指数加权移动平均，其中衰减是根据日期时间列的半衰期指定的。 Pandas ewm 函数的工作原理类似于 pandas expand 函数，因为它会滚动整个数据帧。但是，在我的情况下，我需要指定一个固定的时间窗口或偏移量，ewm 函数将在该时间窗口或偏移量上应用。换句话说，带有截止或“max_periods”参数的 ewma。
我的解决方案如下：
df = pd.DataFrame({'a': np.random.randint(5,size=24),'b': ["S","A"] * 12,'c': pd.date_range(start='1/1/2018',end='12/12/2018',freq='15D')})
df.groupby('b').rolling('60d',on='c')['a'].apply(lambda x: x.ewm(halflife='15d',times=x.index).mean().tail(1))
我的解决方案非常低效。寻找更快的东西。
解决方法
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