在 C++ 中计算正态逆累积分布函数

问题描述

我一直试图在我的 C++ 项目中编写一个函数来计算正态逆累积分布函数，就像 Matlab (https://www.mathworks.com/help/stats/norminv.html?s_tid=doc_ta) 中的 norminv 函数一样。我也想用自定义均值和标准差来做。

这是我的功能：

double norminv(double p,double mean,double sigma)
{
    double x;
    double buffer;
        x = mean;
        for (int i = 0; i <= 500; i++) {
           //I calculate the normal cumulative distribution of the mean
            buffer = (0.5) * (2.0 - erfc((x - mean) / (sigma * sqrt(2))));
           //If the needed number is smaller than the mean,then I reduce x and repeat
            if (buffer > p)
                x -= x / 10;
           //If the needed number is bigger than the mean,then I increase x and repeat
            else if (buffer < p)
                x += x / 10;
           //If it equals buffer,then x is the mean
            else
                x = mean;
    return x;
}

这是我的代码。它不是很准确，有时只是错误，但我不确定如何更有效地计算正态累积分布。

解决方法

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