问题描述
我有一个 VAR(2) 模型，它具有自相关性（因为主要是滞后 = 8），即使该模型的滞后数量更大。我得到并建议协方差矩阵的稳健估计量将对此有所帮助，并且不应该存在自相关。如何使用python在此模型中将协方差矩阵的正常估计量更改为协方差矩阵的稳健估计量？
model = VAR(df)
model_var= model.fit(1)
model_var.summary()
解决方法
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