马尔可夫切换

问题描述

我正在使用以下代码在 Statsmodel 中执行马尔可夫切换自回归。这为我提供了两种制度的各种输出，但不知道哪些日期属于哪种制度。有没有办法知道每个制度属于哪个时间段？

 mod_filardo = sm.tsa.MarkovAutoregression(
 data.iloc[2:]["Equity Vol"],k_regimes=2,order=4,switching_ar=False,exog_tvtp=sm.add_constant(data[1:-1]["GDP Vol"]),)

 np.random.seed(12345)
 res_filardo = mod_filardo.fit(search_reps=20)
 res_filardo.summary()

提前致谢。

解决方法

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